Торговля ведется до тех пор, флет и торговые возможности пока цена не пробивает одну из границ канала. Сегодня мы рассмотрим стратегии форекс, которые используются для торговли по флете – это состояние на рынке, при котором цена инструмента или валютной пары находится в полном покое. Один из самых простых вариантов присутствующий во всех популярных торговых платформах это «Аллигатор» Билла Вильямса.
Поэтому новому тренду на рынке практически всегда даёт начало достаточно сильный импульс, благодаря которому цена уходит довольно далеко и надолго за пределы ренджа. Известно, что на рынок может находится в нескольких состояниях. Если большую часть времени цена двигается вверх, то это бычий тренд, если цена большую часть времени идет вниз, то это медвежий тренд. Тренд – это направленное движение в течение определенного промежутка времени вверх или вниз. Флэт, напротив – это колебание цены в узком, более менее стабильном ценовом диапазоне, то есть когда движение цены происходит в горизонтальном канале, либо в почти горизонтальном канале. Диапазон ценового канала может быть как 10 пунктов, так и более 100 пунктов в зависимости от таймфрейма.
Вход цены в узкий флэт говорит трейдерам о том, что в данный момент на рынке нет чётко определившейся преобладающей силы в виде быков или медведей. Готовность существенно расширить горизонт инвестирования. Следование тренду, в идеальном своём варианте, предполагает удерживание открытой позиции до тех пор, пока он не иссякнет и не покажет первых признаков разворота. А длиться хороший тренд может от нескольких дней до нескольких месяцев и даже лет. Поэтому нужно быть готовым к долгосрочной торговле и не вкладывать в позицию более 1-5% депозита (дабы не пришлось закрываться на первой же просадке). В большинстве же случаев цена растёт, падает или движется в горизонтальном канале не линейно, а в виде синусоиды с последовательно чередующимися локальными максимумами и минимумами.
В такие периоды обычно минимумы или максимумы цены находятся на одном уровне. Это не значит, что колебания будут строго укладываться в обозначенный диапазон – они могут как не доходить до одной из границ, так и прокалывать её. Сам флэт мы можем обозначить после того, как у нас будет как минимуму 2 движения, а лучше 3. Первый разворот даёт первую точку для проведения горизонтальной линии, второй разворот – вторую точку. Но к этому моменту мы ещё не можем предположить, что это действительно флэт.
Такое ценовое поведение свидетельствует о скорых переменах на рынке. Затем цена криптовалюты начинает “пилить” всё сильнее, создавая более значительные выбросы вверх и вниз, повышая волатильность. Это свидетельствует о появлении крупного игрока, заинтересованного в увеличении объемов. Если “ярые” продажи на волне 3 отражают подлинное давление продавцов, почему следующая волна 4 закрылась выше максимума 2? Значит, активность в районе предыдущих локальных минимумов 1 и 3 — это активация стоп-лоссов покупателей, “спрятавших” свои защитные приказы в слишком очевидное место.
Также продажи обеспечивали торговцы “на пробой поддержки”. Красный овал показывает подход к верхней границе диапазона на третий день, в пятницу, 28 июня. Как трейдеру понять, что происходит действительный разворот от круглого уровня поддержки 150 рублей с возвратом в действующий на старших периодах диапазон?
С одной стороны, это хорошо, так как индикатор оперативнее реагирует на ценовые колебания. С другой стороны, появляется большое количество ложных сигналов в рамках локальных трендов и коррекций, которые могут помешать вам увидеть глобальную тенденцию. Для визуального отображения тренда применяются так называемые трендовые линии.
Если акция торгуется около какой-то цены весь последний месяц — значит она находится во флэте или боковике. При сравнении скользящих средних получаем состояние «тренд» или «флэт». Выставляйте уровни по верхней и нижней границе графика, в соответствии с картинкой. Следующий индикатор флета – это полосы Боллинжера, где кроме направления оценивается текущая волатильность. Чем уже канал, тем сильнее будет следующий тренд, а при пунктов ширины используйте свинг трейдинг, особенно на старших таймфреймах. При ожидаемом пробое вверх, схема аналогичная, только ордера устанавливаются у верхней границы и вместо Sell Stop применяется ордер Buy Stop.
Строятся они по самым значимым максимумам и минимумам цены на выбранном таймфрейме. При попытках определить состояние консолидации на рынке, нужно помнить, что многое зависит от выбранного временного промежутка, особенностей валюты, стиля торговли трейдера. Так, повышение стоимости валюты на небольшом таймфрейме может являться флэтом для большего временного промежутка.
Четвертый способ выявления консолидации — применение RSI (индекса относительной силы). Все значения осциллятора в середине его диапазона подтверждают наличие бокового движения цены криптовалюты. Итог для стратегии торговли по ложным пробоям в целом схож для итога по разворотной стратегии. Так как обе стратегии описывают “не-пробойное” действие рынка в районе важных уровней поддержки/сопротивления.
В этом состоянии криптовалютный актив зажат между поддержкой и сопротивлением. Активность в точках сформировала два прокола предыдущего локального минимума (он отмечен красной горизонтальной линией). Что примечательно — объем на нисходящей волне 3 — крайне высокий — проторговано 66 тысяч контрактов.
Только после того, как цена ещё по одному разу отобьётся от границ, можно сказать, что это боковик. Чем дольше цена проводит времени во флете, тем выше вероятность сильного движения после него, так как в таком диапазоне совершается очень большое количество сделок. Покупатели активизируются у нижней границы, продавцы у верхней, в итоге получается сильно проторгованный диапазон.
Такие движения классифицируются по нескольким параметрам. Например, по продолжительности выделяют краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные тенденции, по типу движения цены — медвежий и бычий тренд. Пример бокового движения на рынке с диапазоном свыше 400 пунктов (USD/CHF, D1).
Начало тренда бывает довольно сложно идентифицировать. Зачастую бывает так, что оно распознаётся уже задним числом, когда тренд уже входит в стадию зрелости. Для фазы зарождения тренда характерно повышение активности игроков рынка (выражаемое в возрастании волатильности и показаний индикатора объёмов (volume)). Идеальное время для входа в позицию, однако, эту фазу легко спутать с простой коррекцией предыдущего тренда, а потому надо быть особенно осторожным и лучше подождать до середины тренда. Умение терпеливо ждать хорошей сделки является самым главным навыком в торговле на Forex. Для торговли на финансовых рынках недостаточно понимать, какой сейчас тренд.
Но в целом все инструменты дают значения около 70%, с которого мы начали этот пост. Работа велась с помощью Python и Jupyter Notebook’а, в котором создавался датафрейм (таблица), и в него добавлялись столбцы со значениями скользящих средних. Есть мнение, что валютные рынки не сильно подходят под трендовую торговлю и что флэтов на них бывает вплоть до 80%. Рынок, как живой организм – находится в движении или в состоянии покоя.
Таким образом, ценовой график можно рассматривать как картину постоянной баталии между двумя главными противодействующими силами рынка — быками и медведями. Во время боковика может встречаться сужение или расширение амплитуды ценовых колебаний. Флэт (с англ. «Flat» — плоский, ровный) — это состояние курса, при котором спрос и предложение на актив временно стабилизируются. Как видите, здесь показан сигнал к покупке, подтверждённыйснижением объёмов по мере приближения цены к уровню поддержки.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.